La Fed somete a prueba a los grandes bancos de EE. UU.: todos superan con éxito el test de estrés

La Fed somete a prueba a los grandes bancos de EE. UU.: todos superan con éxito el test de estrés

En un ejercicio de evaluación de la solidez financiera, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) sometió a prueba a los grandes bancos del país mediante un rigoroso test de estrés. Con el fin de determinar su capacidad para resistir escenarios adversos, la Fed simuló una serie de escenarios hipotéticos de crisis, incluyendo una recesión económica severa y una fuerte caída en los mercados de valores. Al final del ejercicio, se dio a conocer que todos los bancos participantes superaron con éxito el test, demostrando su capacidad para absorber pérdidas y mantener una posición financiera sólida en momentos de estrés.

La Fed somete a prueba a los grandes bancos de EE UU: todos superan con éxito el test de estrés

La Reserva Federal (FED) ha sometido a las 31 principales entidades bancarias de Estados Unidos a una prueba de estrés anual, que contemplaba una recesión severa. Y el resultado es positivo: todos los bancos han superado el test con éxito.

Según el organismo, los bancos analizados sufrirían un mayor impacto en sus cuentas que en el examen del año pasado. Sin embargo, todos se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital básico (CET1) después de absorber unas pérdidas totales estimadas en casi 685.000 millones de dólares (640.661 millones de euros).

De esta cifra de pérdidas totales proyectadas, alrededor de 175.000 millones de dólares (163.672 millones de euros) corresponderían a pérdidas de tarjetas de crédito, 142.000 millones de dólares (132.808 millones de euros) a pérdidas de préstamos comerciales e industriales y casi 80.000 millones de dólares (74.822 millones de euros) en pérdidas de inmuebles comerciales.

Pérdidas y ratios de capital

Según los test realizados, en condiciones de tensión, el índice de capital CET1 agregado disminuiría 2,8 puntos porcentuales, es decir, pasaría del 12,7% al 9,9%. Este impacto es mayor que los 2,3 puntos porcentuales estimado en las pruebas del año pasado, cuando la ratio CET1 agregada de los 23 bancos analizados fue del 10,1%.

El escenario hipotético de estrés planteado en los test este año consistía en una recesión mundial severa en la que los precios de los inmuebles comerciales se desplomaban un 40%, lo que derivaba en un aumento considerable de las oficinas libres y una caída del 36% en los precios de la vivienda. Por otro lado, el desempleo aumentaba en casi 6,5 puntos porcentuales hasta un máximo del 10%, y la producción económica disminuía proporcionalmente.

Comentarios de la FED

La prueba de resistencia de este año muestra que los grandes bancos tienen capital suficiente para soportar un escenario altamente estresante y cumplir con sus ratios mínimos de capital, dijo el vicepresidente de Supervisión, Michael S. Barr.

Aunque la severidad de la prueba de resistencia de este año es similar a la del año pasado, la prueba resultó en mayores pérdidas porque los balances de los bancos cuentan con algo más de riesgo y los gastos son mayores, añadió.

Ranking de solvencia

De las 31 entidades analizadas esta vez, el Banco Santander ha superado el examen con la novena mejor lectura de solvencia, con una ratio CET1 del 10,1%.

Las entidades con mayor ratio de solvencia en este test de estrés han sido:

• Charles Schwab, con un 25,2%;
• TD Group, con un 14,8%;
• DB USA, con un 14,5%;
• JPMorgan Chase, con un 12,5%;
• Bank of NY-Mellon, con un 12,2%;
• Northern Trust, con un 11,4%;
• State Street, con un 11,2%;
• Morgan Stanley, con un 10,6%;
• UBS Americas, con un 10% en décima posición.

En el extremo opuesto, las entidades que han aprobado el test al borde del umbral mínimo del 4,5% han sido BMO, con un 5%, por debajo del 6,5% de Citizens y del 6,7% de HSBC, mientras que Ally ha obtenido un 7%.

Objetivo de la FED

El objetivo de nuestra prueba es ayudar a garantizar que los bancos tengan suficiente capital para absorber pérdidas en un escenario altamente estresante. Esta prueba demuestra que sí lo hacen, ha apostillado Michael S. Barr.